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    南方廣利回報債券型證券投資基金2017年半年度報告摘要_2017東營廣利港潮汐表

    時間:2017-08-28 09:39:43 來源:錘子農業網 本文已影響

    南方廣利回報債券型證券投資基金2017年半年度報告摘要

    福建11选5南方廣利回報債券型證券投資基金

    福建11选52017 年半年度報告摘要

    2017-06-30

    基金管理人:南方基金管理有限公司

    福建11选5基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

    送出日期:2017-08-28

    §1 重要提示及目錄

    1.1 重要提示

    基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。

    基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2017年8月

    22日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不

    存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    福建11选5基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基

    金一定盈利。

    基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應

    仔細閱讀本基金的招募說明書。

    福建11选5本報告中財務資料未經審計。

    本報告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

    第2頁共29頁

    §2 基金簡介

    2.1 基金基本情況

    福建11选5基金名稱 南方廣利回報債券型證券投資基金

    基金簡稱 南方廣利

    基金主代碼 202105

    福建11选5基金運作方式 契約型開放式

    福建11选5基金合同生效日 2010年11月3日

    基金管理人 南方基金管理有限公司

    福建11选5基金托管人 中國工商銀行股份有限公司

    報告期末基金份額總額 685,988,891.90份

    基金合同存續期 不定期

    下屬分級基金的基金簡稱 南方廣利債券A/B 南方廣利債券C

    下屬分級基金的交易代碼 202105 202107

    下屬分級基金的前端交易代碼 202105 -

    下屬分級基金的后端交易代碼 202106 -

    報告期末下屬分級基金的份額

    487,336,958.50份 198,651,933.40份

    總額

    福建11选5注:本基金在交易所行情系統凈值揭示等其他信息披露場合下,可簡稱為“南方廣利”。

    2.2 基金產品說明

    福建11选5投資目標 本基金在保持資產流動性及有效控制風險的基礎上,追求

    福建11选5基金資產長期穩定增值。

    投資策略 本基金管理人將以經濟周期和宏觀政策分析為前提,綜合

    運用定量分析和定性分析手段,對證券市場當期的系統性

    福建11选5風險以及可預見的未來時期內各大類資產的預期風險和預

    福建11选5期收益率進行分析評估,并據此制定本基金在債券、股票、

    福建11选5現金等資產之間的配置比例、調整原則和調整范圍,定期

    福建11选5或不定期地進行調整,以達到規避風險及提高收益的目的。

    福建11选5業績比較基準 中證全債指數

    福建11选5風險收益特征 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于

    第3頁共29頁

    股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。

    福建11选52.3 基金管理人和基金托管人

    項目 基金管理人 基金托管人

    福建11选5名稱 南方基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司

    信息披露 姓名 鮑文革 郭明

    負責人 聯系電話 0755-82763888 010-66105799

    電子郵箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn

    福建11选5客戶服務電話 400-889-8899 95588

    福建11选5傳真 0755-82763889 010-66105798

    2.4 信息披露方式

    本基金選定的信息披露報紙名稱 中國證券報、上海證券報、證券時報

    登載基金半年度報告正文的管理人 http://www.nffund.com

    互聯網網址

    基金半年度報告備置地點 基金管理人、基金托管人的辦公地址

    §3 主要財務指標和基金凈值表現

    3.1 主要會計數據和財務指標

    金額單位:人民幣元

    3.1.1 期間數 2017年01月01日至2017年 2017年01月01日至2017年

    據和指標 06月30日 06月30日

    南方廣利債券A/B 南方廣利債券C

    福建11选5本期已實現收 -7,262,817.30 -4,008,583.30

    本期利潤 14,564,745.22 5,285,722.66

    加權平均基金 0.0273 0.0219

    份額本期利潤

    福建11选5本期基金份額 2.28% 2.08%

    凈值增長率

    福建11选53.1.2 期末數 報告期末(2017年06月30日) 報告期末(2017年06月30日)

    據和指標

    福建11选5期末可供分配 -27,525,709.79 -15,026,547.30

    利潤

    第4頁共29頁

    期末基金資產 634,340,411.90 253,815,361.66

    凈值

    期末基金份額 1.3020 1.2780

    凈值

    注:1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動損益。

    福建11选52.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要

    低于所列數字。

    3.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

    3.2 基金凈值表現

    福建11选53.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

    南方廣利債券A/B

    凈值增長 凈值增長率 業績比較基 業績比較基

    福建11选5階段 率 標準差 準收益率 準收益率標 ①- ②-

    福建11选5①(%) ②(%) ③(%) 準差 ③(%) ④(%)

    ④(%)

    福建11选5過去一個月 2.28 0.24 1.20 0.05 1.08 0.19

    福建11选5過去三個月 1.56 0.21 0.13 0.07 1.43 0.14

    福建11选5過去六個月 2.28 0.18 -0.20 0.07 2.48 0.11

    福建11选5過去一年 -3.13 0.34 0.17 0.09 -3.30 0.25

    福建11选5過去三年 29.11 1.23 16.07 0.09 13.04 1.14

    福建11选5自基金合同生效 49.65 0.87 31.61 0.10 18.04 0.77

    起至今

    南方廣利債券C

    凈值增長 凈值增長率 業績比較基 業績比較基

    階段 率 標準差 準收益率 準收益率標 ①- ②-

    ①(%) ②(%) ③(%) 準差 ③(%) ④(%)

    ④(%)

    第5頁共29頁

    過去一個月 2.24 0.25 1.20 0.05 1.04 0.20

    福建11选5過去三個月 1.43 0.22 0.13 0.07 1.30 0.15

    過去六個月 2.08 0.18 -0.20 0.07 2.28 0.11

    福建11选5過去一年 -3.47 0.34 0.17 0.09 -3.64 0.25

    過去三年 28.78 1.23 16.07 0.09 12.71 1.14

    自基金合同生效 47.18 0.87 31.61 0.10 15.57 0.77

    起至今

    3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準

    收益率變動的比較

    第6頁共29頁

    §4 管理人報告

    4.1 基金管理人及基金經理情況

    福建11选54.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗

    1998年3月6日,經中國證監會批準,南方基金管理有限公司作為國內首批規范的基金管

    理公司正式成立,成為我國“新基金時代”的起始標志。南方基金總部設在深圳,注冊資本

    3億元人民幣。股東結構為:華泰證券股份有限公司(45%);深圳市投資控股有限公司(30%);

    廈門國際信托有限公司(15%);興業證券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地設有分公司,在香港和深圳前海設有子公司——南方東英資產管理有限公司(香港子公司)和南方資本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方東英是境內基金公司獲批成立的第一家境外分支機構。

    截至報告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理資產規模超過6,500億元,旗下

    管理134只開放式基金,多個全國社保、企業年金和專戶理財投資組合。

    4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介

    任本基金的基金經理(助理)

    姓名 職務 期限 證券從 說明

    任職日期 離任日期 業年限

    本基金基金 2016年6月 北京大學金融學專業碩士,

    劉文良 經理 24日 5 具有基金從業資格。

    2012年7月加入南方基

    第7頁共29頁

    金,歷任固定收益部轉債

    研究員、宏觀研究員、信

    用分析師;2015年2月

    至2015年8月,任南方

    永利基金經理助理;

    2015年12月至2017年

    福建11选52月,任南方弘利基金經

    理;2015年12月至

    2017年5月,任南方安

    心基金經理;2015年

    8月至今,任南方永利基

    福建11选5金經理;2016年6月至

    今,任南方廣利基金經理;

    2016年7月至今,任南

    方甑智混合基金經理;

    2016年11月至今,任南

    福建11选5方榮發、南方卓元基金經

    理;2017年5月至今,

    任南方和利、南方和元、

    南方純元基金經理;

    福建11选52017年6月至今,任南

    方高元基金經理。

    福建11选5注:1.對基金的首任基金經理,其“任職日期”為基金合同生效日,“離任日期”為根據公司

    決定確定的解聘日期;對此后的非首任基金經理,“任職日期”和“離任日期”分別指根據公司決定確定的聘任日期和解聘日期。2.證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

    福建11选54.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

    本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關法律法規、中國證監會和《南方廣利回報債券型證券投資基金基金合同》的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內,基金運作整體合法合規,沒有損害基金份額持有人利益。基金的投資范圍、投資比例及投資組合符合有關法律法規及基金合同的規定。

    福建11选54.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

    4.3.1 公平交易制度的執行情況

    本報告期內,本基金管理人嚴格執行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,完善相應制度及流程,通過系統和人工等各種方式在各業務環節嚴格控制交易公平執行,公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。公司每季度對旗下各組合進行股票和債券的同向交易價差專項 第8頁共29頁

    分析,對本報告期內,兩兩組合間單日、3日、5日時間窗口內同向交易買入溢價率均值、賣出

    溢價率、交易占優比等因素進行了綜合分析,未發現違反公平交易原則的異常情況。

    4.3.2 異常交易行為的專項說明

    本基金于本報告期內不存在異常交易行為。本報告期內基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的交易次數為2次,是由于投資組合接受投資者申贖后被動增減倉位以及指數型基金成份股調整所致。

    4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

    4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

    福建11选52017年上半年經濟增速穩中有升,GDP同比增速回升至6.9%,好于市場預期,通脹溫和,

    通脹預期去年底顯著下降。春節后,央行兩次提高公開市場操作以及MLF、SLF的利率,整體資

    金利率水平抬升,波動加大。4、5月加強金融監管政策相繼出臺,力度超預期,恐慌情緒驅動

    下債市大幅下跌。5月M2同比增速9.6%,歷史上首次跌破10%,6月金融去杠桿政策力度有所緩

    福建11选5和,季末資金面相對平穩,悲觀情緒修復,債市企穩回升。上半年10年國開、10年國債收益率

    分別上行52BP、上行56BP,國開國債短端收益率上行幅度大于長端,利率曲線平坦化。3年期

    福建11选5信用債表現好于同期限國開債,5-7年期信用債收益率上行幅度高于同期限國開債,信用利差擴

    福建11选5大,上半年中債總財富指數下跌0.65%。上半年權益市場結構分化顯著,滬深300指數上漲

    10.78%,創業板指數下跌7.34%,可轉債市場估值先抑后揚,6月表現較好,半年累計上漲

    2.58%。

    福建11选5上半年南方廣利基金信用債以持有為主,同時根據個券性價比變化適時調整持倉結構,維持了較低的久期水平,主要獲取票息收益,6月在債券市場回暖的情況下擇機參與利率債波段交易,適當提高了組合久期;權益方面,保持了較高的股票倉位,積極把握結構性行情,重點關注估值調整充分、內生增長動力強勁的成長白馬以及基本面向好、估值便宜的藍籌標的,可轉債波段操作,以挖掘可轉債個券超額收益為主。

    福建11选54.4.2 報告期內基金的業績表現

    福建11选5本報告期A/B級基金凈值收益率為2.28%,同期業績比較基準收益率為-0.20%。C級基金凈

    福建11选5值收益率為2.08%,同期業績比較基準收益率為-0.20%。

    4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

    純債市場方面,預計三季度經濟延續高位回落態勢,但具備較強的韌性,CPI低位抬升,絕

    對水平依然不高,基數效應下PPI同比可能快速回落,核心通脹低迷使得美聯儲加息縮表進程可

    能存在波折,歐洲經濟表現好于預期疊加歐央行態度轉鷹使得美元相對走弱,美元指數下跌,人 第9頁共29頁

    福建11选5民幣貶值和外匯占款流出壓力顯著緩解,甚至可能出現階段性地外匯占款增加,M2同比增速跌

    福建11选5破10%標志著金融去杠桿初見成效,穩中求進的總基調下預計三季度金融去杠桿政策力度弱于二

    季度,貨幣政策由實質偏緊轉向中性,資金利率中樞有望較二季度回落。綜合來看,基本面和政策面逐步向有利于債券市場的方向發展,但金融去杠桿大方向不變,債券市場尚未完全出清,且從歷史經驗來看,一輪大幅調整之后,市場會經歷一段時間的震蕩盤整,預計三季度債市表現好于二季度,市場若出現階段性調整將提供比較好的配置機會。權益市場方面,經濟增長韌性較強,龍頭企業盈利有望維持較高水平,債券收益率見頂回落,金融去杠桿政策趨緩以及十九大臨近召開有望提振市場風險偏好,上述因素有利于權益市場運行,但貨幣政策中性,流動性緊平衡,市場缺乏增量資金的情況下難見趨勢性行情,仍以結構性機會為主,年初以來上漲較多的藍籌白馬可能出現休整和分化,業績能夠持續兌現的公司有望在休整之后繼續上漲,市場熱點可能向增速和估值匹配合理的二線藍籌以及業績增長扎實的成長股擴散,同時關注新能源汽車、國企改革、建軍90周年等主題;6月可轉債市場估值抬升,預計下半年一級供給顯著大于上半年,估值中樞承壓,存量個券走勢將明顯分化,主要取決于對應正股的表現,大量新券上市可能提供較好的配置機會。

    2017年三季度,南方廣利基金純債方面將在嚴格控制信用風險的前提下,在市場震蕩過程

    福建11选5中積極把握配置性機會,擇機提高信用債倉位,同時根據基本面、政策面和市場預期的變化適當參與利率債波段操作;權益方面積極捕捉市場結構性機會,關注市場風格和熱點主題的變化,靈活調整股票和可轉債倉位,重點挖掘股票板塊、題材和可轉債個券層面的超額收益。

    福建11选54.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

    根據中國證監會相關規定和基金合同約定,本基金管理人應嚴格按照新準則、中國證監會相關規定和基金合同關于估值的約定,對基金所持有的投資品種進行估值。本基金托管人根據法律法規要求履行估值及凈值計算的復核責任。會計師事務所在估值調整導致基金資產凈值的變化在0.25%以上時對所采用的相關估值模型、假設及參數的適當性發表審核意見并出具報告。定價服務機構按照商業合同約定提供定價服務。其中,本基金管理人為了確保估值工作的合規開展,建立了負責估值工作決策和執行的專門機構,組成人員包括副總經理、權益研究部總監、數量化投資部總監、風險管理部總監及運作保障部總監等等。其中,超過三分之二以上的人員具有10年以上的基金從業經驗,且具有風控、合規、會計方面的專業經驗。基金經理可參與估值原則和方法的討論,但不參與估值價格的最終決策。本報告期內,參與估值流程各方之間無重大利益沖突。

    第10頁共29頁

    4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

    本基金合同約定,本基金的收益分配原則為:由于本基金A類/B類基金份額不收取銷售服

    福建11选5務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金

    同一類別的每一基金份額享有同等分配權;在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準日可供分配利潤的10%;本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配;基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過15個工作日。法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

    根據上述分配原則以及基金的實際運作情況,本報告期本基金未有分配事項。

    4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明

    無。

    §5 托管人報告

    福建11选55.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

    本報告期內,本基金托管人在對南方廣利回報債券型證券投資基金的托管過程中,嚴格遵守《證券投資基金法》及其他法律法規和基金合同的有關規定,不存在任何損害基金份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。

    5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說

    福建11选5本報告期內,南方廣利回報債券型證券投資基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方廣利回報債券型證券投資基金的投資運作、基金資產凈值計算、基金份額申購贖回價格計算、基金費用開支等問題上,不存在任何損害基金份額持有人利益的行為,在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規定進行。本報告期內,南方廣利回報債券型證券投資基金未進行利潤分配。

    第11頁共29頁

    5.3 托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

    本托管人依法對南方基金管理有限公司編制和披露的南方廣利回報債券證券投資基金

    福建11选52017年半年度報告中財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內

    容進行了核查,以上內容真實、準確和完整。

    福建11选5§6 半年度財務會計報告(未經審計)

    6.1 資產負債表

    會計主體:南方廣利回報債券型證券投資基金

    報告截止日:2017年6月30日

    單位:人民幣元

    資產 附注號 本期末 上年度末

    2017年6月30日 2016年12月31日

    資產:

    銀行存款 6.4.4.1 22,939,512.38 9,594,907.48

    福建11选5結算備付金 26,484,263.80 52,507,274.91

    存出保證金 221,334.98 232,492.08

    福建11选5交易性金融資產 6.4.4.2 1,118,141,422.15 1,170,509,248.49

    福建11选5其中:股票投資 153,816,160.95 108,366,234.07

    基金投資 - -

    債券投資 964,325,261.20 1,062,143,014.42

    資產支持證券投 - -

    貴金屬投資 - -

    衍生金融資產 6.4.4.3 - -

    福建11选5買入返售金融資產 6.4.4.4 - -

    福建11选5應收證券清算款 - 19,109,735.85

    福建11选5應收利息 6.4.4.5 17,378,067.37 18,367,492.79

    應收股利 - -

    應收申購款 106,583.82 149,463.48

    遞延所得稅資產 - -

    其他資產 6.4.4.6 - -

    福建11选5資產總計 1,185,271,184.50 1,270,470,615.08

    負債和所有者權益 附注號 本期末 上年度末

    2017年6月30日 2016年12月31日

    負債:

    短期借款 - -

    交易性金融負債 - -

    第12頁共29頁

    衍生金融負債 6.4.4.3 - -

    福建11选5賣出回購金融資產款 273,999,680.00 181,000,000.00

    應付證券清算款 20,133,676.71 11,386,370.70

    福建11选5應付贖回款 1,317,197.69 1,023,674.12

    應付管理人報酬 485,738.34 709,187.74

    應付托管費 149,457.96 218,211.62

    應付銷售服務費 84,681.58 144,430.32

    應付交易費用 6.4.4.7 818,025.66 624,652.78

    應交稅費 - -

    福建11选5應付利息 -67,072.01 3,670.26

    應付利潤 - -

    遞延所得稅負債 - -

    福建11选5其他負債 6.4.4.8 194,025.01 282,366.77

    福建11选5負債合計 297,115,410.94 195,392,564.31

    所有者權益:

    福建11选5實收基金 6.4.4.9 685,988,891.90 849,008,025.36

    福建11选5未分配利潤 6.4.4.10 202,166,881.66 226,070,025.41

    所有者權益合計 888,155,773.56 1,075,078,050.77

    負債和所有者權益總計 1,185,271,184.50 1,270,470,615.08

    注:報告截止日2017年06月30日,基金份額總額685,988,891.90份,其中A/B類基金份額的

    福建11选5份額總額為487,336,958.50份,份額凈值1.302元;C類基金份額的份額總額為

    福建11选5198,651,933.40份,份額凈值1.278元。

    6.2 利潤表

    福建11选5會計主體:南方廣利回報債券型證券投資基金

    本報告期:2017年1月1日至2017年6月30日

    單位:人民幣元

    附注號 本期 上年度可比期間

    項目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

    2017年6月30日 2016年6月30日

    一、收入 28,754,828.87 -133,312,862.64

    福建11选51.利息收入 25,348,752.30 36,760,324.77

    其中:存款利息收入 6.4.4.11 200,330.96 779,687.77

    福建11选5債券利息收入 25,148,421.34 35,980,637.00

    福建11选5資產支持證券利 - -

    息收入

    買入返售金融資 - -

    產收入

    其他利息收入 - -

    2.投資收益(損失以“- -27,731,569.92 -50,918,507.28

    ”填列)

    第13頁共29頁

    其中:股票投資收益 6.4.4.12 -17,944,495.01 -65,160,742.46

    基金投資收益 6.4.4.13 - -

    債券投資收益 6.4.4.14 -10,640,023.51 12,725,696.52

    福建11选5資產支持證券投 6.4.4.14.2 - -

    資收益

    貴金屬投資收益 6.4.4.15 - -

    衍生工具收益 6.4.4.16 - -

    福建11选5股利收益 6.4.4.17 852,948.60 1,516,538.66

    福建11选53.公允價值變動收益 6.4.4.18 31,121,868.48 -120,224,345.44

    福建11选5(損失以“-”號填列)

    福建11选54.匯兌收益(損失以“- - -

    ”號填列)

    5.其他收入(損失以“- 6.4.4.19 15,778.01 1,069,665.31

    ”號填列)

    減:二、費用 8,904,360.99 18,210,233.05

    1.管理人報酬 6.4.7.2.1 3,188,443.20 5,762,777.68

    2.托管費 6.4.7.2.2 981,059.51 1,773,162.33

    3.銷售服務費 6.4.7.2.3 604,306.26 1,242,014.26

    4.交易費用 6.4.4.20 1,036,625.39 1,317,446.44

    福建11选55.利息支出 2,879,146.13 7,899,050.73

    福建11选5其中:賣出回購金融資 2,879,146.13 7,899,050.73

    產支出

    福建11选56.其他費用 6.4.4.21 214,780.50 215,781.61

    三、利潤總額(虧損總 19,850,467.88 -151,523,095.69

    額以“-”號填列)

    減:所得稅費用 - -

    四、凈利潤(凈虧損以 19,850,467.88 -151,523,095.69

    “-”號填列)

    6.3 所有者權益(基金凈值)變動表

    會計主體:南方廣利回報債券型證券投資基金

    本報告期:2017年1月1日至2017年6月30日

    單位:人民幣元

    本期

    項目 2017年1月1日至2017年6月30日

    福建11选5實收基金 未分配利潤 所有者權益合計

    一、期初所有者

    福建11选5權益(基金凈值) 849,008,025.36 226,070,025.41 1,075,078,050.77

    二、本期經營活

    動產生的基金凈 - 19,850,467.88 19,850,467.88

    值變動數(本期

    第14頁共29頁

    凈利潤)

    三、本期基金份

    額交易產生的基

    金凈值變動數 -163,019,133.46 -43,753,611.63 -206,772,745.09

    (凈值減少以“-

    ”號填列)

    其中:1.基金申 18,918,137.72 5,178,135.30 24,096,273.02

    購款

    福建11选52.基金贖 -181,937,271.18 -48,931,746.93 -230,869,018.11

    回款

    四、本期向基金

    份額持有人分配

    福建11选5利潤產生的基金 - - -

    凈值變動(凈值

    減少以“-”號填

    列)

    五、期末所有者

    權益(基金凈值) 685,988,891.90 202,166,881.66 888,155,773.56

    上年度可比期間

    項目 2016年1月1日至2016年6月30日

    實收基金 未分配利潤 所有者權益合計

    一、期初所有者 1,777,177,9

    福建11选5權益(基金凈值) 64.74 749,717,229.73 2,526,895,194.47

    二、本期經營活

    動產生的基金凈 - -151,523,095.69 -151,523,095.69

    值變動數(本期

    凈利潤)

    三、本期基金份

    額交易產生的基 -

    福建11选5金凈值變動數 657,651,273 -220,209,905.59 -877,861,179.47

    (凈值減少以“- .88

    ”號填列)

    福建11选5其中:1.基金申 754,212,198 249,100,456.54 1,003,312,655.21

    購款 .67

    2.基金贖 -

    回款 1,411,863,4 -469,310,362.13 -1,881,173,834.68

    72.55

    四、本期向基金

    份額持有人分配

    利潤產生的基金 - - -

    凈值變動(凈值

    減少以“-”號填

    第15頁共29頁

    列)

    五、期末所有者 1,119,526,6

    權益(基金凈值) 90.86 377,984,228.45 1,497,510,919.31

    報表附注為財務報表的組成部分。

    本報告6.1至6.4財務報表由下列負責人簽署:

    楊小松 徐超 徐超

    基金管理人負責人 主管會計工作負責人 會計機構負責人

    6.4 報表附注

    福建11选56.4.1 重要會計政策和會計估計

    本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告完全一致。

    福建11选56.4.2 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明

    福建11选56.4.2.1 會計政策變更的說明

    福建11选5本報告期無會計政策變更。

    福建11选56.4.2.2 會計估計變更的說明

    福建11选5本基金本報告期未發生會計估計變更。

    6.4.2.3 差錯更正的說明

    本報告期無重大會計差錯的內容和更正金額。

    6.4.3 稅項

    福建11选5根據財政部、國家稅務總局財稅[2004]78號《財政部、國家稅務總局關于證券投資基金稅

    收政策的通知》、財稅[2008]1號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》、財稅[2012]85號

    《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2015]101號《關

    于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2016]36號《關于全面推

    開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅[2016]46號《關于進一步明確全面推開營改增試點金

    融業有關政策的通知》、財稅[2016]70號《關于金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》

    、及其他相關財稅法規和實務操作,主要稅項列示如下:

    (1)于2016年5月1日前,以發行基金方式募集資金不屬于營業稅征收范圍,不征收營業稅。

    對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入免征營業稅。自2016年5月1日起,

    金融業由繳納營業稅改為繳納增值稅。對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅,對國債、地方政府債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅。

    福建11选5(2)對基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股票的股息、紅利 第16頁共29頁

    福建11选5收入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業所得稅。

    福建11选5(3)對基金取得的企業債券利息收入,應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣代繳

    福建11选520%的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得,持股期限在1個月以內(含1個月)

    的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在1個月以上至1年(含1年)的,暫減按

    50%計入應納稅所得額;持股期限超過1年的,暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司限

    福建11选5售股,解禁后取得的股息、紅利收入,按照上述規定計算納稅,持股時間自解禁日起計算;解禁前取得的股息、紅利收入繼續暫減按50%計入應納稅所得額。上述所得統一適用20%的稅率計征個人所得稅。

    (4)基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅,買入股票不征收股票交易印花稅。

    福建11选56.4.3.1 關聯方報酬

    6.4.3.1.1 基金管理費

    單位:人民幣元

    本期 上年度可比期間

    項目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

    2017年6月30日 2016年6月30日

    當期發生的基金應支付的管理費 3,188,443.20 5,762,777.68

    福建11选5其中:支付銷售機構的客戶維護費 644,519.34 944,107.76

    注: 支付基金管理人南方基金公司的管理人報酬按前一日基金資產凈值0.65%的年費率計提,

    福建11选5逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為: 日管理人報酬=前一日基金資產凈值

    X0.65%/當年天數。

    6.4.3.1.2 基金托管費

    單位:人民幣元

    本期 上年度可比期間

    福建11选5項目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

    2017年6月30日 2016年6月30日

    當期發生的基金應支付的托管費 981,059.51 1,773,162.33

    注: 支付基金托管人中國工商銀行的托管費按前一日基金資產凈值0.2%的年費率計提,逐日

    累計至每月月底,按月支付。其計算公式為: 日托管費=前一日基金資產凈值X0.2%/當

    年天數。

    第17頁共29頁

    6.4.3.1.3 銷售服務費

    單位:人民幣元

    本期

    獲得銷售服務費的各關聯方 2017年1月1日至2017年6月30日

    名稱 當期發生的基金應支付的銷售服務費

    南方廣利債券A/B 南方廣利債券C 合計

    華泰證券 - 3,291.02 3,291.02

    福建11选5工商銀行 - 145,955.81 145,955.81

    福建11选5南方基金 - 267,957.39 267,957.39

    福建11选5興業證券 - 153.31 153.31

    合計 - 417,357.53 417,357.53

    上年度可比期間

    福建11选5獲得銷售服務費的各關聯方 2016年1月1日至2016年6月30日

    福建11选5名稱 當期發生的基金應支付的銷售服務費

    南方廣利債券A/B 南方廣利債券C 合計

    南方基金 - 786,597.38 786,597.38

    工商銀行 - 190,006.47 190,006.47

    華泰證券 - 3,949.72 3,949.72

    興業證券 - 162.83 162.83

    福建11选5合計 - 980,716.40 980,716.40

    注: 支付C類基金份額銷售機構的銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產凈值0.4%的

    年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付給南方基金公司,再由南方基金公司計算并支付給各基金銷售機構。其計算公式為:日銷售服務費=前一日C類基金份額基金資產凈值

    福建11选5X0.4%/當年天數。

    福建11选56.4.3.2 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易

    注:無。

    福建11选56.4.3.3 各關聯方投資本基金的情況

    6.4.3.3.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況

    注:無。

    第18頁共29頁

    6.4.3.3.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況

    注:無。

    福建11选56.4.3.4 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入

    單位:人民幣元

    本期 上年度可比期間

    福建11选52017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

    關聯方名稱 30日

    期末余額 當期利息收入 期末余額 當期利息收入

    中國工商銀行股份有 22,939,512.38 32,884.27 2,808,839.84 175,957.15

    限公司

    注:本基金的銀行存款由基金托管人中國工商銀行保管,按銀行同業利率計息。

    6.4.3.5 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況

    注:無。

    6.4.3.6 其他關聯交易事項的說明

    無。

    福建11选56.4.4 利潤分配情況

    6.4.4.1 利潤分配情況

    注:無。

    6.4.5 期末本基金持有的流通受限證券

    福建11选56.4.5.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券

    注:無。

    福建11选56.4.5.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票

    金額單位:人民幣元

    股票代 股票 停牌 停牌 期末 復牌 復牌 數量(股) 期末 期末 備注

    碼 名稱 日期 原因估值單價 日期 開盤單價 成本總額 估值總額

    福建11选5中金 2017- 重大 221,2703,716,1393,743,888

    300145 環境 06-27 資產 16.92- - .68 .40 -

    重組

    江粉 2017- 重大 2017- 3,228,9933,546,870

    002600 磁材 02-24 資產 11.4608-09 6.25 309,500 .00 .00 -

    重組

    福建11选5注: :本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事項可能產生重大影響而被暫時停

    牌的股票,該類股票將在所公布事項的重大影響消除后,經交易所批準復牌。

    第19頁共29頁

    6.4.5.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券

    6.4.5.3.1 銀行間市場債券正回購

    金額單位:人民幣元

    債券代碼 債券名稱 回購到期日 期末估值單 數量(張) 期末估值總額

    福建11选5101453022 14五礦股 2017-7-4 101.55 25,000 2,538,750.00

    MTN001

    福建11选5101551045 15五礦股 2017-7-4 99.6 300,000 29,880,000.00

    MTN002

    福建11选5101553003 15五礦股 2017-7-4 100.02 200,000 20,004,000.00

    MTN001

    101754034 17三一 2017-7-4 101.82 300,000 30,546,000.00

    MTN001

    福建11选5合計 825,000 82,968,750.00

    福建11选56.4.5.3.2 交易所市場債券正回購

    截至本報告期末2017年6月30日止,基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回

    福建11选5購證券款余額194,000,000.00元,于2017年7月3日到期。該類交易要求本基金在回購期內持

    有的在新質押式回購下轉入質押庫的債券,按證券交易所規定的比例折算為標準券后,不低于債券回購交易的余額。

    §7 投資組合報告

    福建11选57.1 期末基金資產組合情況

    金額單位:人民幣元

    序號 項目 金額 占基金總資產的比例(%)

    1 權益投資 153,816,160.95 12.98

    其中:股票 153,816,160.95 12.98

    2 固定收益投資 964,325,261.20 81.36

    福建11选5其中:債券 964,325,261.20 81.36

    資產支持證券 - -

    福建11选53 貴金屬投資 - -

    福建11选54 金融衍生品投資 - -

    福建11选55 買入返售金融資產 - -

    其中:買斷式回購的買 - -

    入返售金融資產

    第20頁共29頁

    6 銀行存款和結算備付金 49,423,776.18 4.17

    合計

    - - - -

    福建11选5- 其他各項資產 17,705,986.17 1.49

    - 合計 1,185,271,184.50 100.00

    福建11选57.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

    7.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

    代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例

    (%)

    A 農、林、牧、漁業 4,549,376.04 0.51

    B 采礦業 - -

    C 制造業 115,538,791.91 13.01

    福建11选5D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,442,183.00 1.06

    E 建筑業 - -

    F 批發和零售業 - -

    G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -

    H 住宿和餐飲業 - -

    福建11选5I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - -

    J 金融業 8,949,644.00 1.01

    K 房地產業 4,304,691.00 0.48

    福建11选5L 租賃和商務服務業 - -

    M 科學研究和技術服務業 - -

    N 水利、環境和公共設施管理業 11,031,475.00 1.24

    O 居民服務、修理和其他服務業 - -

    P 教育 - -

    Q 衛生和社會工作 - -

    R 文化、體育和娛樂業 - -

    S 綜合 - -

    合計 153,816,160.95 17.32

    福建11选57.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

    注:本基金本報告期末未持有港股通股票投資。

    福建11选57.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

    7.3.1 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    金額單位:人民幣元

    序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例

    (%)

    1 600703 三安光電 1,095,058 21,572,642.60 2.43

    2 002236 大華股份 773,135 17,635,209.35 1.99

    3 002241 歌爾股份 698,845 13,473,731.60 1.52

    第21頁共29頁

    福建11选54 002217 合力泰 1,252,952 12,379,165.76 1.39

    福建11选55 300070 碧水源 591,500 11,031,475.00 1.24

    6 000063 中興通訊 453,264 10,760,487.36 1.21

    7 300072 三聚環保 263,200 9,751,560.00 1.10

    8 600116 三峽水利 842,300 9,442,183.00 1.06

    9 601318 中國平安 180,400 8,949,644.00 1.01

    10 002043 兔寶寶 632,126 8,748,623.84 0.99

    注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于

    http://www.nffund.com的半年度報告正文。

    福建11选57.4 報告期內股票投資組合的重大變動

    7.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票投資明細

    金額單位:人民幣元

    福建11选5序號 股票代碼 股票名稱 本期累計買入金額占期初基金資產凈值比例(%)

    福建11选51 600703 三安光電 14,736,856.31 1.37

    2 600116 三峽水利 13,207,213.88 1.23

    3 002074 國軒高科 11,770,746.32 1.09

    4 002217 合力泰 11,667,015.14 1.09

    5 300070 碧水源 11,564,520.00 1.08

    福建11选56 002236 大華股份 11,096,212.71 1.03

    福建11选57 600362 江西銅業 10,451,481.50 0.97

    8 002043 兔寶寶 9,699,400.11 0.90

    福建11选59 601668 中國建筑 9,552,857.00 0.89

    10 601318 中國平安 9,365,138.28 0.87

    11 002419 天虹商場 9,320,849.51 0.87

    12 000063 中興通訊 9,164,647.80 0.85

    13 300072 三聚環保 9,137,374.57 0.85

    14 002241 歌爾股份 9,059,082.28 0.84

    15 000878 云南銅業 7,334,466.90 0.68

    福建11选516 600409 三友化工 7,145,536.06 0.66

    福建11选517 300571 平治信息 7,088,910.00 0.66

    18 002508 老板電器 7,057,982.70 0.66

    19 300588 熙菱信息 6,911,475.60 0.64

    20 600612 老鳳祥 5,383,254.70 0.50

    福建11选5注:買入包括二級市場上主動的買入、新股、配股、債轉股、換股及行權等獲得的股票,買入金額按成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

    第22頁共29頁

    福建11选57.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票投資明細

    金額單位:人民幣元

    序號 股票代碼 股票名稱 本期累計賣出金額 占期初基金資產凈值比例

    (%)

    1 601336 新華保險 35,349,423.88 3.29

    2 300232 洲明科技福建11选5 10,321,926.35 0.96

    福建11选53 600362 江西銅業 10,287,028.72 0.96

    4 600151 航天機電 9,622,448.43 0.90

    5 002419 天虹商場 9,584,566.47 0.89

    福建11选56 000750 國海證券 9,336,493.98 0.87

    7 601668 中國建筑 9,103,704.60 0.85

    福建11选58 600184 光電股份 8,880,805.56 0.83

    9 600855 航天長峰 8,844,617.67 0.82

    10 002508 老板電器 7,878,222.17 0.73

    11 300571 平治信息 7,452,886.24 0.69

    福建11选512 600409 三友化工 7,273,607.84 0.68

    13 002343 慈文傳媒 7,272,994.99 0.68

    14 000878 云南銅業 7,213,030.68 0.67

    15 300588 熙菱信息 6,761,690.06 0.63

    16 002074 國軒高科 6,302,171.40 0.59

    17 600567 山鷹紙業 6,186,264.52 0.58

    18 000998 隆平高科 5,950,494.40 0.55

    福建11选519 600612 老鳳祥 5,796,784.20 0.54

    20 300124 匯川技術 5,778,466.82 0.54

    注:賣出包括二級市場上主動的賣出、換股、要約收購、發行人回購及行權等減少的股票,賣出金額按成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

    7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

    單位: 人民幣元

    福建11选5買入股票成本(成交)總額 340,764,890.82

    福建11选5賣出股票收入(成交)總額 342,157,315.34

    注:買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

    福建11选57.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

    序號 債券品種 公允價值 占基金資產凈值比例(%)

    1 國家債券 49,805,000.00 5.61

    2 央行票據 - -

    3 金融債券 49,375,000.00 5.56

    福建11选5其中:政策性金 49,375,000.00 5.56

    第23頁共29頁

    融債

    福建11选54 企業債券 483,591,079.20 54.45

    福建11选55 企業短期融資券 20,039,000.00 2.26

    6 中期票據 247,898,000.00 27.91

    7 可轉債(可交換 15,232,182.00 1.72

    債)

    福建11选58 同業存單 98,385,000.00 11.08

    9 其他 - -

    合計 964,325,261.20 108.58

    7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

    金額單位:人民幣元

    數量(份) 占基金資產

    序號 債券代碼 債券名稱 公允價值 凈值比例

    (%)

    福建11选51 122859 10鹽城02 500,000 50,030,000.00 5.63

    福建11选52 170010 17附息國債10 500,000 49,805,000.00 5.61

    福建11选53 111710323 17興業銀行CD323 500,000 49,465,000.00 5.57

    福建11选54 170210 17國開10 500,000 49,375,000.00 5.56

    5 111707154 17招商銀行CD154 500,000 48,920,000.00 5.51

    福建11选57.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

    福建11选5注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

    福建11选57.8 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

    福建11选5注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

    7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

    注:本基金本報告期末未持有權證。

    7.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

    注:本基金本報告期內未投資股指期貨。

    7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

    注:本基金本報告期內未投資國債期貨。

    福建11选57.12 投資組合報告附注

    福建11选57.12.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰情況的說明

    本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

    第24頁共29頁

    福建11选57.12.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明

    福建11选5本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

    7.12.3 期末其他各項資產構成

    單位:人民幣元

    序號 名稱 金額

    1 存出保證金 221,334.98

    福建11选52 應收證券清算款 -

    3 應收股利 -

    4 應收利息 17,378,067.37

    福建11选55 應收申購款 106,583.82

    6 其他應收款 -

    7 待攤費用 -

    8 其他 -

    合計 17,705,986.17

    福建11选57.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

    金額單位:人民幣元

    福建11选5序號 債券代碼 債券名稱 公允價值 占基金資產凈值比例(%)

    1 110032 三一轉債 10,586,268.00 1.19

    7.12.5 股票中存在流通受限情況的說明

    福建11选5注:本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

    福建11选57.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

    無。

    §8 基金份額持有人信息

    福建11选58.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

    份額單位:份

    持有人結構

    份額級 持有人 戶均持有 機構投資者 個人投資者

    福建11选5別 戶數(戶) 的基金份

    福建11选5額 持有份額 占總份額比 持有份額 占總份額比

    例(%) 例(%)

    南方廣

    利債券 14,705 33,140.90 159,900,137.49 32.81 327,436,821.01 67.19

    A/B

    南方廣 6,159 32,253.93 64,809,909.58 32.62 133,842,023.82 67.38

    利債券

    第25頁共29頁

    C

    合計 20,864 32,879.07 224,710,047.07 32.76 461,278,844.83 67.24

    福建11选5注:分級基金機構/個人投資者持有份額占總份額比例的計算中,對下屬分級基金,比例的分母采用各自級別的份額,對合計數,比例的分母采用下屬分級基金份額的合計數(即期末基金份額總額)。戶均持有的基金份額的合計數=期末基金份額總額/期末持有人戶數合計。

    8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

    福建11选5項目 份額級別 持有份額總數(份) 占基金總份額比例(%)

    基金管理人所有從 南方廣利債券A/B 129,669.62 0.0266

    業人員持有本基金 南方廣利債券C 1,498.98 0.0008

    福建11选5合計 131,168.60 0.0191

    福建11选5注: :分級基金管理人的從業人員持有基金占基金總份額比例的計算中,對下屬分級基金,比

    例的分母采用各自級別的份額,對合計數,比例的分母采用下屬分級基金份額的合計數(即期末基金份額總額)。

    福建11选58.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況

    注:無。

    §9 開放式基金份額變動

    單位:份

    項目 南方廣利債券A/B 南方廣利債券C

    基金合同生效日(2010年 1,615,049,459.34 2,950,578,156.77

    11月3日)基金份額總額

    福建11选5本報告期期初基金份額總額 565,816,494.20 283,191,531.16

    本報告期基金總申購份額 11,252,713.68 7,665,424.04

    減:本報告期基金總贖回份 89,732,249.38 92,205,021.80

    福建11选5本報告期基金拆分變動份額 - -

    (份額減少以“-”填列)

    本報告期期末基金份額總額 487,336,958.50 198,651,933.40

    第26頁共29頁

    §10 重大事件揭示

    10.1 基金份額持有人大會決議

    本報告期內無基金份額持有人大會決議。

    福建11选510.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

    福建11选5南方基金管理有限公司第七屆董事會第二次會議已于2017年1月23日審議通過了《公司關于聘

    任公司副總經理、督察長和財務負責人的議案》,秦長奎因任期屆滿,工作調整的原因不再擔任公司副總經理職務。

    福建11选5本報告期內,基金托管人的專門基金托管部門沒有發生重大人事變動。

    10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟

    本報告期內,無涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟。

    10.4 基金投資策略的改變

    本報告期內本基金投資策略未改變。

    10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況

    本報告期內本基金未更換會計師事務所。

    10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

    福建11选5本報告期內,基金管理人、基金托管人及其高級管理人員未受監管部門稽查或處罰。

    福建11选510.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況

    福建11选510.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況

    金額單位:人民幣元

    交易 股票交易 應支付該券商的傭金

    福建11选5券商名稱 單元 占當期股票 占當期傭金 備注

    數量 成交金額 成交總額的 傭金 總量的比例

    比例(%) (%)

    福建11选5華泰證券 2 345,144,698.88 50.54 313,277.76 50.04 -

    第27頁共29頁

    海通證券 1 228,897,063.92 33.52 212,959.74 34.02 -

    國金證券 1 108,880,443.36 15.94 99,757.32 15.94 -

    東北證券 1 - - - - -

    注:交易單元的選擇標準和程序根據中國證監會《關于完善證券投資基金交易席位制度有關問

    題的通知》(證監基金字[2007]48?a href="http://romertopfusa.com/yangniujishu/" target="_blank" class="keylink">牛┑撓泄毓娑ǎ夜局貧俗庥彌と窘灰椎ピ難?/p>

    擇標準和程序:

    A:選擇標準

    福建11选51、公司經營行為規范,財務狀況和經營狀況良好;

    2、公司具有較強的研究能力,能及時、全面地為基金提供高質量的宏觀經濟研究、行業研究及市場走向、個股分析報告和專門研究報告;

    3、公司內部管理規范,能滿足基金操作的保密要求;

    4、建立了廣泛的信息網絡,能及時提供準確的信息資訊服務。

    福建11选5B:選擇流程公司研究部門定期對券商服務質量從以下幾方面進行量化評比,并根據評比的結果

    選擇席位:

    福建11选51、服務的主動性。主要針對證券公司承接調研課題的態度、協助安排上市公司調研、以及就有關專題提供研究報告和講座;

    福建11选52、研究報告的質量。主要是指證券公司所提供研究報告是否詳實,投資建議是否準確;

    福建11选53、資訊提供的及時性及便利性。主要是指證券公司提供資訊的時效性、及時性以及提供資訊的渠道是否便利、提供的資訊是否充足全面。

    10.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況

    金額單位:人民幣元

    債券交易 債券回購交易 權證交易 基金交易

    福建11选5占當期債 占當期債 占當期權 占當期基

    券商名稱 成交金 券 券回購 證 金

    額 成交總額 成交金額 成交總額 成交金額成交總額成交金額成交總額

    的比例 的比例 的比例 的比例

    (%) (%) (%) (%)

    福建11选5東北證券 - - - - - - - -

    福建11选5國金證券 19,807,06 6,988,500,0

    9.00 7.40 00.00 34.51 - - - -

    福建11选5海通證券 209,228,0 13,264,000,

    08.12 80.91 000.00 65.49 - - - -

    華泰證券 31,264,98

    4.25 11.69 - - - - - -

    第28頁共29頁

    福建11选5§11 影響投資者決策的其他重要信息

    福建11选511.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

    報告期內持有基金份額變化情況 報告期末持有基

    金情況

    投資者

    福建11选5類別 序號 持有基金份額比例達到 期初 申購 贖回 持有 份額占

    福建11选5或者超過20%的時間區間 份額 份額 份額 份額 比(%)

    20170619-20170622 142,794 21,809 120,98

    機構 1 ,930.30 - ,726.8 5,203. 17.64

    7 43

    產品特有風險

    本基金存在持有基金份額超過20%的基金份額持有人,在特定贖回比例及市場條件下,若基金管理人

    未能以合理價格及時變現基金資產,將會導致流動性風險和基金凈值波動風險。

    注:申購份額包含紅利再投資和份額折算。

    第29頁共29頁